2020-7-2

 7月1日上午10:00，国家数学交叉中心十周年论坛之综合报告第二场如期开讲，山东大学数学与交叉科学研究中心主任彭实戈院士应邀做了题为“关于数据的概率分布不可确定情况下非线性蒙特卡洛方法”的报告，吸引了数千人次在线观看。报告由国家数学交叉中心主任郭雷院士主持。

报告从蒙特卡洛方法这一“天才发现”讲起，该方法在科学和工程届都有广泛应用，同时也带来了一系列挑战性问题。报告介绍了一种新的蒙特卡洛算法，可以应用于不确定性程度更高的情况中，也就是概率分布不可确定情况。相关理论对金融风险控制和机器学习中面临的一些现实挑战性问题给出了具体解释。

彭实戈院士，山东大学数学院教授。1999年成为“长江学者奖励计划”首批特聘教授；2005年当选中国科学院院士；曾获“陈嘉庚科学奖”“华罗庚数学奖”等奖项。2010年国际数学家大会被邀请作一小时大会报告。他长期致力于随机控制、随机分析、金融数学和创建非线性数学期望理论方面的研究。对我国建立“金融数学”新学科起了很关键的作用。以彭实戈院士的名字命名的“彭最大值原理”以及他和法国数学家Pardoux教授一起建立的“倒向随机微分方程”及近来研究中获得的“彭实戈中心极限定理”和“G-布朗运动理论”在随机分析、随机控制和金融数学界已经获得了很高的国际知名度，成为研究金融产品定价的重要工具。

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