2025年3月7日下午，伦敦经济与政治科学学院姚琦伟教授应国家数学与交叉科学中心邀请做客综合论坛，并做了题为“自回归网络和风格化特征”的学术报告。报告由王启华研究员主持，40多位师生参加了本次报告会，王启华研究员给姚琦伟教授颁发了杰出讲座证书。

姚琦伟教授的报告详细介绍了其研究团队在动态网络建模方面的三项最新研究成果：自回归动态网络模型、双向异质动态网络模型以及具有相依边的自回归网络。首先，姚教授介绍了自回归网络模型（autoregressive network models），针对该模型提出极大似然估计方法，并提出了置换检验用于模型诊断。此外，姚教授还介绍了自回归随机块模型（AR(1) stochastic block models），提出了新的谱聚类算法，并讨论了变点情形下的推断问题。随后，姚教授介绍了双向异质动态网络模型（two-way heterogeneity dynamic network models），针对该模型提出极大似然估计方法并研究估计的渐近性质。最后，姚教授针对网络传递性、密度依赖性和持久性特征的研究，介绍了具有相依边的自回归网络（AR networks with dependent edges），提出局部参数和全局参数的估计方法。姚教授通过多个实际网络数据分析，验证了所提模型和相关理论的可靠性。这些研究不仅在动态网络建模的理论上取得了突破性进展，也为处理实际网络数据提供了实用的工具。

姚琦伟教授的报告十分精彩，具有很强的引领性和指导性。与会师生分别就自己研究中遇到的相关问题与姚琦伟教授展开了热烈的讨论，对大家的问题，姚教授都作了精彩的解答。

姚琦伟，英国伦敦经济政治经济学院统计系教授，英国伦敦经济与政治科学学院统计系教授，英国皇家统计学会会士，美国统计协会会士，数理统计学会会士，国际统计研究学会选举会员。姚教授是国际知名的统计学家，研究领域包括：高维时间序列、动态网络、时空过程，函数时间序列，非线性时间序列和高频数据等。迄今已发表高水平学术论文百余篇，并著有2本专著：《非线性时间序列：非参数及参数方法》和《计量金融简要》。姚琦伟教授已担任Journal of the Royal Statistical Society (Series B) 的联合主编，Annals of Statistics，Journal of the American Statistics Association等多个顶级杂志副主编。姚琦伟教授还曾为巴克莱银行，法国电力公司以及Winton资本等多家企业提供咨询。