Black-Scholes公式与统计套利
【2015.2.2 10:00am, N613】 |
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2015-1-28
Colloquia & Seminars
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Speaker |
郑伟安 教授, 华东师范大学 |
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Title |
Black-Scholes公式与统计套利 |
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Time |
2015.2.2 10:00-11:00 |
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Venue |
N613 |
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Abstract |
Black-Scholes理论的核心是在无套利假设前提下，利用对冲找出期权的价格。我们则用另一种方法进行对冲，使它与期权价的差是数学期望为正的随机变量。反复进行，利用平稳过程的遍历定理可以得到“统计套利”。 |
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Affiliation |
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