网站地图 | 联系我们  
首页 中心概况 新闻动态 科研进展 交流合作 人才培养 研究队伍 人才招聘 政策规章 数学交叉科学传播
学术报告
现在位置:首页 > 学术报告

Direct Method on Stochastic Maximum Principle for Optimization with Recursive Utilities
【2015.11.27 3:30pm, N613】

【打印】【关闭】

 2015-11-25 

  Colloquia & Seminars 

  Speaker

胡明尚 博士, 山东大学

  Title

Direct Method on Stochastic Maximum Principle for Optimization with Recursive Utilities

  Time

2015.11.27 15:30-16:30

  Venue

N613

  Abstract

 We obtain the variational equations for backward stochastic differential equations in recursive stochastic optimal control problems, and then get the maximum principle which is novel. The control domain need not be convex, and the generator of the backward stochastic differential equation can contain z.    

  Affiliation

 

欢迎访问国家数学与交叉科学中心 
地址:北京海淀区中关村东路55号 邮编:100190 电话: 86-10-62613242 Fax: 86-10-62616840 邮箱: ncmis@amss.ac.cn